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数学与统计学院邀请邢国东博士开展学术报告交流会
2019-03-30 18:01:41   作者:李凯丽 苏春丹   来源:数学与统计学院   点击:

    3月28日,数学与统计学院邀请邢国东博士在我校东校区厚德楼2-407会议室开展关于“相依结构下若干投资组合损失风险测度的渐近性”的学术报告交流会。
    该院院长刘永建主持会议,副院长欧诗德,学院专任教师潘伟权、韦盛学、陈丽君、吴荣火参加本次会议。 
    交流会上,邢国东从 “风险价值、尾部条件期望、尾部变形风险测度、多元正则变化、渐进性”等关键字展开讲解以“量化风险管理”为研究方向的相关内容。
    其中,他指出,在二元Eyraud-Farlie-Gumbel-Morgenstern copula函数和尾部以幂律下降为特征的重尾结构下,当置信水平趋向于一时,给出了投资组合损失风险价值的渐近性。由此渐近性看出当尾指数大于一时,分散降低投资组合损失的风险价值;当尾指数小于一时,分散会增加投资组合损失的风险价值。同时,他提到在多元正则变化框架下,当置信水平趋向于一时,通过不同于Zhu和Li (2012) 中的方法可得到投资组合损失尾部变形风险测度的一阶渐近性,进而根据二阶正则变化的概念,投资组合损失尾部变形风险测度的二阶渐近性也被得到。随后,各位与会人员以“相依结构下若干投资组合损失风险测度的渐近性”的相关知识为着手点展开激烈的讨论。
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